Вам нужно установить все файлы в одну папку и только после запускать игру.
Также очень важно не переименовывать файлы после скачивания. Для удобства можно создать ярлык на рабочий стол.

You need to install all the files in one folder and only then launch the game. It is also very important not to rename files after downloading. For convenience, you can create a shortcut on the desktop.